2024-02-15 – Um ecrã do meu portátil enquanto vou desenvolvendo o meu Trading Systems’ Back-Tester em C++ com o CodeBlocks no meu Linux…
Aqui vai o estado actual do Trading Systems’ Back-Tester, num screenshot tirado da minha máquina em Linux, o portátil onde desenvolvo estas coisas…
Neste caso é um sistema que tem perto de 91% de ordens a ganhar e 9% de ordens a perder, com 5.350% de lucro em 4 anos (2020-2024).
Isto corresponderia a perto de 8,64% ao mês e 170,46% ao ano.
Mas repito que isto é um best case scenario, mas por outro lado é um sistema testado sem money management, sem risk management, sem stop losses, etc, ou seja, pode ser melhorado, mas na vida real daria menos do que aparece aqui.
Mas é um tipo de sistema que não é bem dos que desejo usar, é um sistema que é testado em velas de 1 minuto, e daí, mesmo sem usar stop-losses, ele lá consegue desenrascar-se bem e ter lucro.
Mas por ser testado em velas de 1 minuto, acaba por ter ordens com ganhos mais pequenos, é menos ganancioso, daí ter uma média de ganho neste caso de 9 pips ao que parece.
Mas eu prefiro sistemas que dêem ordens maiores, e menos percentagem de ganho, tipo umas 45% a 60% de ordens a ganhar mas com ganhos grandes, e uns 40% a 55% de ordens a perder mas a perder pouco.
Mas pronto, este é um daqueles em velas de 1 minuto menos gananciosos, mas mesmo assim tem poucas ordens, com uma média de uma ordem por cada 3 dias, entrando só quando tem mais certezas.
Mas ainda tenho muito que desenvolver e testar até ter sistemas 100% ao meu gosto, isto são ainda rascunhos, talvez a alguns de vocês pareça muito bom, mas eu sou muito exigente, quero muito mais do que isto, porque sei que na vida real podem dar menos.
Mas ontem só fiz isto, a melhoria das estatísticas.
É que tenho estado super ocupado e voltei há dois dias a isto mais a sério e quero tê-lo a guardar estatísticas correctas de cada sistema na perfeição antes de passar para a parte gráfica.
Assim mais tarde, eu poderei navegar entre cada cenário possível, à medida que vejo as suas estatísticas serem exibidas no ecrã, numa interface futurística que usarei para testar os meus modelos matemáticos e os seus resultados.
Isto claro porque vou criar do zero, em C++, o meu Software de Análise Técnica, o Back-Testing, a minha interface de Trading, etc.
Tudo feito por mim do zero, inclusive o sistema que comunicará com as corretoras para dar as ordens.
A curva de ganho é a do gráfico dos cifrões, não o branco que esse é o do activo financeiro subjacente.
Ah, e já tenho os maximum drawdowns a funcionar também, mas relembro que isto é tudo sem stop-losses, apesar de ter as margin-calls a funcionar.
Esqueci de dizer que tem sistemas para disfarçar parâmetros, daí o “??” nalguns sítios. 🙂
No ecrã podem ver o meu sistema, e ver que desenvolvo tudo, tal como faço com o meu Game Engine, com a IDE CodeBlocks, que não tem uns 80 Gigas de tamanho como tem o Visual Studio, tem apenas 6 Megas o pacote de instalação, ou seja, 0,006 Gigas, largos milhares de vezes menos, faz-me uma confusão enorme que tanto suposto programador use Windows hoje em dia.
É que conhecem aquele dizer de que existem dois tipos de programadores, os que sabem programar, e os que sabem usar IDEs? Pois bem, sou dos primeiros. Só não faço tudo num “bloco de notas” porque me dá jeito o CodeBlocks para a compilação, mas eu adoro o CB anyway, simples e rápido. 🙂
Mas pronto, é assim que vão as coisas, tenho andado ocupado mas quando terminar as estatísticas, partirei para a interface gráfica futurística que irei usar. 🙂
Volto a relembrar como é que ia o meu software de Análise Técnica com gráficos desenhados píxel a píxel, do zero, em C++:
Mais notícias depois.
Hasta!
2024-02-15.
Partilhado no mesmo dia no meu LinkedIn, em:
Próximo post relacionado com os meus Trading Systems:
Post anterior relacionado com os meus Trading Systems:
