Projecto G-System (Trading System)

Aqui vou colocar informação sobre o “G-System”, um dos meus primeiros trading systems, usados no GFX-Trading, e que fez 19.000% de lucro em 3 anos em Forex, e que quero dar de graça a todos um dia, razão pela qual desenvolvo agora em C/C++ o Trading Systems Back-Tester, deixo no fim vários projectos relacionados com este sistema.

Vou deixar uma página (com as respectivas imagens), de 2005, com informação que partilhei na altura sobre o mesmo. Não verifiquei se tem erros de escrita ou outros, coloco à pressa para verem como era este sistema.

«Acerca do sistema G-System

Este site existe para explicar mais ou menos em que se baseia o sistema de trading exposto ao público desde o dia 2005-06-18 em e estará explicado em termos o mais simples possíveis para fácil compreensão. Este é um exemplo de um dos meus sistemas de trading a funcionar no seu primeiro dia de uso (após o risco vertical vermelho), em tempo real com ordens dadas pelo computador sem qualquer interferência humana:

A minha primeira experiência a desenvolver sistemas de trading mecânicos vem do ano de 2003 quando tentei fazer um sistema que prevesse a evolução da acção da Portugal Telecom, sistema que, por ser o meu primeiro, acabou por se revelar over-fitted ao histórico e por isso não funcional. Desde aí tenho vindo a desenvolver vários tipos de sistemas de trading, e mais tarde indicadores, e por ter vários deles que dão lucro, acabei por os usar +- a todos no dia a dia apenas para confirmação das minhas intenções de trading, usando-os como indicadores.

Neste momento, acabei de preparar e optimizar um desses sistemas para o expor na net e para dar sinais em tempo real para ser avaliado por todos os que estejam interessados neste tipo de sistemas de trading mecânicos. Este sistema, a que chamei de G-System, é baseado em 2 dos indicadores que criei, e por terem sido criados mais ou menos ao mesmo tempo, tinha feito já na altura uma comparação entre esses 2 indicadores e 3 tipos de médias (poderão ser comparados com qualquer outro indicador porque não há indicadores vulgares que dêm lucro isoladamente a longo prazo). Aqui está essa tabela comparativa:

Como se pôde ver nesta tabela, comparei esses 2 dos meus indicadores feitos naquele mês, com 3 indicadores usados no dia a dia: Uma média móvel simples (“S.M.A.”) uma média móvel exponencial (“E.M.A.”) e uma média móvel variável (“Variable”).

Escolhi as médias móveis por uma razão simples: desses 2 indicadores, o primeiro indicador meu, costumo usá-lo no gráfico sob a forma de linhas no meio do preço, como se usam as médias móveis hoje em dia, daí querer compará-la com as 3 mais usadas, e, apesar do indicador “Indicator II” não ser uma média móvel nem se ver como elas, e sim algo mais parecido com o funcionamento do Parabolic SAR que uso normalmente à parte, também o desenvolvi baseando-me em conceitos parecidos no mesmo mês, que entre outros, venho usando ao longo dos tempos na criação de novos indicadores e sistemas.

Sempre tive preferência por usar indicadores criados por mim mesmo do que os já existentes, indicadores que fossem adequados à minha maneira de investir e que eu verificasse que tivessem melhores performances que os indicadores actuais, tendo por isso feito muitos indicadores para uso no dia a dia e sistemas de trading. Estes 2 indicadores têm os 2, também, apenas um parâmetro mais importante, tal como as médias móveis, daí tê-los comparado com elas. Poderia tê-los comparado com estocásticos entre outros osciladores mas o curioso é que as médias móveis, entre os indicadores actuais acabam por ser dos que dão mais lucro hoje em dia e mais fiáveis, apesar de serem os mais simples, pelo que comparei os meus com eles. Pelo que se pode ver na tabela, foram expostos esses meus 2 indicadores com os outros 3, e coloquei a azul os meus, e na tabela de lucro (“Profit %”) meti a verde, apenas os que, optimizados num total de 3 anos de velas horárias, conseguiram com o melhor parâmetro possível de optimização (usado de 2 a 120), um lucro superior ao “Buy/Hold” da última coluna (lucro que se faria se se comprasse na 1ª vela dos 3 anos e vendido só na última, ao fim dos 3 anos).

Como facilmente se pode ver, dos 3 indicadores normais, só a média móvel simples, com um parâmetro de 24 periodos, fez mais lucro que o Buy/Hold e apenas a 5/1 de alavancagem, nesse 3 anos. De resto deixaram sempre muito a desejar, para não falar de que não se descobre esse valor ideal optimizando no histórico passado, pois não são indicadores adaptáveis nem estáveis.

Dos indicadores a azul, o “Indicator I” aguentou-se até 20/1 com um valor superior sempre ao Buy/Hold tendo apenas deixado de resistir à elevada alavancagem perto dos 30/1. Por sua vez, o “Indicator II” teve a 20/1 de alavancagem 10.533.560% de lucro em 10 anos, 5 milhões de % a 30/1, 3 milhões a 40/1, e ainda 250.000% a 50/1. Naturalmente estes valores não seriam usados por ninguém a estes níveis de alavancagem (eu considero 10/1 já suficiente para obter lucros) e só os coloquei para se testar a performance dos indicadores quando levados a extremos. Na minha opinião, um sistema para funcionar a 10/1 de alavancagem com segurança, terá de aguentar com um mercado com alavancagens superiores (dependendo do activo e time-frame) para poder ser considerado +- seguro. A partir de certa alavancagem os ganhos deterioram-se devido às eventuais margin-calls que aparecem com esse nível de risco.

É de notar que estes resultados foram atingidos com um sistema sem qualquer tipo de take-profits ou stop-losses, apenas uma margin-call a 80%, e com uma simples condição no MetaStock(TM), e no caso do “Indicator II”, mesmo ao não ser parecido com o “Indicator I”, foi também com uma única instrução, (se se fizesse o mesmo no Parabolic SAR não daria bons resultados). Logicamente, foi testado de forma a que, baseando-se no indicador, iria só entrar na abertura da vela seguinte.

Exemplo do Sistema de Trading:

Ainda sem qualquer tipo de optimização, e com o sistema de trading o + simples possível (usando só o “Indicator II” e comprar e vender conforme a sua relação com o preço (estar por cima dele ou por baixo)), coloquei este gráfico para testar o comportamento do mesmo em bruto.

O nome dela neste caso já era de “G-System”. Como se pode ver pelo nome do teste em cima, o nome do indicador era “AC”. Por serem muitos indicadores e sistemas que tenho, acontece-me frequentemente dar nomes do tipo “AC”, “BD”, “XZ”, etc, o que origina alguma confusão organizacional, mas mais tarde chamei a este sistema de “G-System” por ser o primeiro expus na net a mais pessoas além dos que me testavam os sistemas no passado.

Por aqui se vê a estabilidade do sistema e de arranjar um valor que dê o mais lucro possível no futuro. Com metade do período de 3 anos, ou seja desde perto de inicio de 2002 até agosto de 2003, o sistema deu como melhor valor optimizado nesse periodo de ano e meio. Depois, verifico que na segunda metade, o mesmo parâmetro é o melhor parâmetro também, ou seja, o que daria mais lucro. Basicamente o que se passa é: se estivessemos em Agosto de 2003, e tivessemos por optimização de 1 ano e meio, procurado um valor apenas (de 2 a 120) nesse ano e meio de histórico, teriamos o mesmo período como ideal com 97.000% de lucro com 20/1 de alavancagem, e teriamos depois ao longo desde ano e meio até início de 2005 (até onde vai o gráfico, pois o estudo já é antigo), feito 11.000% de lucro em 16 meses seguintes de cotações que o sistema nunca viu antes e para o qual nunca mais seria feita uma optimização, totalizando perto de 10.000.000% de lucro em 3 anos. O simples facto de o mesmo valor do parâmetro continuar a ser o valor ideal prova a estabilidade deste indicador.

Agora passemos ao uso deste indicador com um pequeno melhoramento (sem estar só com uma instrução).

Exemplo do Sistema de Trading:

Como se viu aqui, a melhora foi bastante, passou de perto de 10.000.000% de lucro em 3 anos a 20/1 para 40.684.548.096% de lucro a 20/1 nestes 3 últimos anos. Como se vê desta vez, o sistema tem mais ordens pois está mais atento ao mercado e está pronto para contradizer o indicador caso ache que seja necessário. Foram novamentes achados os melhores parâmetros em metade dos 3 anos e testado no total o resultado final, desta vez já até 2005-06-03. Desta vez o sistema já aguentaria até uma alavancagem de 70/1 com lucro ainda de 52 milhões de %.

A 10/1 ainda se pode ver que com spread de 3 pips passaria ainda para 481.000% em vez dos 9.029.878%, e que continuou sem uma única margin-call a 20/1, e tendo totalizado quase 15.000 pips de ganho.

Agora o sistema diário:

Aqui, sabendo-se que as velas já têm movimentos de por vezes mais de 200 pips por dia, o que daria logo uma margin-call de 80% logo na primeira vela de uma trade errada (se for a 50/1 de alavancagem), logicamente um sistema de trading mecânico terá de “jogar” com alavancagens na ordem dos 10/1. O anterior ainda se pode aceitar 20/1 porque se sabe que poderia aguentar mais mas em diário 10/1 é mais que suficiente. De qualquer das formas, apenas para efeitos de medição da performance do mesmo, resolvi testar até 30/1.

No teste anterior (que por acaso não cheguei a meter no site) feito ao mesmo tempo que o das horas, teria dado em bruto, com 10/1 de alavancagem, 37.000% até 2005, usando um parâmetro achado num histórico de 1998 a 2000.

Como se vê, com mais algumas instruções no sistema, melhorou-se bastante o resultado, mas desta vez não estaria apenas de 1998 a 2005 e sim de 1995 a 2005 (para se testar a sua performance em longos periodos de tempo). Os valores ideais foram achados em 1995-2000 e testados em 2000-2005. É de notar a linha de tendência desenhada que mostra a estabilidade de crescimento do rendimento do sistema num prazo de 10 anos com os mesmos parâmetros achados apenas na primeira metade, o que mostra bem a sua estabilidade. A escala teve claro de ser tornada como logaritmica ou não se veria mais que uma curva exponencial. Este sistema deu apenas 15.000 pips, valor que o horário deu em 3 anos mas é de notar que tem muito menos ordens e “pensa” mais a longo prazo, chegando a tar meses sem dar uma ordem, acompanhando a trend.

Como muitos normalmente perguntariam, acerca do factor spread, novamente testei resultados com spread. Muitos dirão algo do tipo “dá esse lucro todo com spread 0, mas se tiver spread 3 e um slippage médio de 3 pips já dará prejuízo”. Por essa razão, testei o sistema com vários valores, e com spread 3, como se vê no quadro, em vez de quase 5 milhões, daria 3.785.832%, ou 2.894.447% com spread de 6/7, 1.688.317% com spread 12, ou mesmo ainda 62.492% com spread de 48 pips. Com 48 pips, significa que mesmo que se tenha um spread de 8 pips, e uma média de slipage de 40 pips por trade (algo que diria impossível de acontecer), ele ainda daria 62.492% de lucro nas piores hipóteses possíveis. Por isso com spreads de 5 e alguma atenção para abrir ordem à meia noite de cada dia (ou quando tiver de ser) pode-se calcular o valor com o spread de 6, que seriam lucros reais. A razão de ele aguentar com spreads tão elevados prende-se obviamente com o facto de ter normalmente trades de muito superiores ganhos em pips, na ordem das centenas de pips onde 50 não farão diferença.

Há um factor a ter em conta, há uma pequena curva em 2005 de correcção em cima, que foi, claro, recuperada (o sistema será logicamente feito de altos e baixos pois há alturas em que o mercado se torna mais irracional e em que nenhum sistema escapa a isso ou então não haveriam perdas). Apesar da recuperação, o sistema só teria feito, no ano de 2005, ainda 20% (no teste até inicio de Junho). A explicação é simples, o indicador criado e usado no sistema, é estável, tem parâmetros que duram anos, mas 10 anos é muito tempo. Para isso voltei a achar um parâmetro ideal e desta vez entre 2001-2003:

Entre 2001-2003 o período ideal já foi não o do teste anterior como entre 1995-2000-2005, mas sim um diferente. Usando esse novo valor como teste (note-se que só tem 2 parâmetros em uso neste teste), ele deu de lucro, com um parâmetro achado em 2001-2003, +-4131% de lucro nestes 4 anos, a 10/1, e não precisei de meter a escala em logarítmica pois o período de tempo é curto, e assim já se vê um crescimento de quase 100% só nestes primeiros 6 meses do ano de 2005. Devido a este indicador ser muito estável e ao muito baixo número de ordens em vários anos, torna-se desnecessário acrescentar instruções adicionais ao sistema pelo que ele estará a trabalhar praticamente em bruto quase só com o indicador em si.

Quanto ao sistema horário como está hoje em dia:

A escala de tempo não é para ser tomada em conta, pois usei este teste num MetaStock(TM) EOD e por isso tive de tornar as horas em dias, tendo estes 50 anos de trading equivalendo a 3 anos de velas horárias (razão pela qual em 3 anos se faz mais lucro que em 10 anos de velas diárias, mas de forma menos descontraída).

Como se vê aqui, apesar de se ganhar mais a longo prazo, mais de 4 milhões de % de ganho em 3 anos a 10/1, por ser mais exponencial, é menos estável e deparamo-nos com muitas ondas deste tipo, que a longo prazo vão dando lucro, mas não deixa de ser algo assustador para muitos traders, pelo que resolvi adicionar algum factor “estabilidade” ao sistema horário tendo ficado assim:

Como se pode ver, baixou-se o ganho de 4 milhões de % para apenas 412.235% (a 10/1 de alavancagem), mas em contrapartida, temos um crescimento muito mais estável, menores correcções, pelo que será assim que se deve usar o sistema. Tem-se também uma maior aproximação do lucro feito pelo sistema na segunda parte não optimizada (teste real) do lucro feito na primeira parte (optimizado e por isso não real). Será assim a forma mais segura do sistema funcionar, e foi assim que ele foi inserido no site que dá sinais, daí ele dar ganhos menores mas mais estáveis a longo prazo. Este tipo de protecção não se justifica no sistema diário mas poderei pensar nisso no futuro, pois é a primeira vez que preparo um sistema para uso de outras pessoas que possam estar interessadas pois eu usava uma mistura de vários (o que dariam lucros ainda mais estáveis) e por isso não haver necessidade de mais segurança.

Agora exemplos do sistema a ser testado em tempo real com indicação das posições e dos pips ganhos vela a vela:

A linha representa a posição actual do sistema, se for vermelha é porque ficou curto, se for azul é porque ficou longo. Logo só será bom ver uma linha vermelha a cair ou uma azul a subir. Este é contudo um exemplo tirado do sistema horário mais perigoso (o dos 4 milhões e não o dos 400.000% a 10/1). Por isso não é assim que o actual estará a funcionar mas dá para ver mais ou menos como ele actua quase em “bruto”.

Agora o sistema diário:

Aqui vêm o sistema diário praticamente com o indicador sozinho, tal como é usado no sistema descrito no site, e pode-se ver as ordens que ele tem dado em forma de fácil visualização com as linhas azuis e vermelhas, em que se pode ver o último short dado em Março que conta já com mais de 1000 pips de ganho (e que ainda não inverteu para Longo), e em baixo os pips ganhos nos últimos 4 anos, representados no dia a dia, na linha azul os ganhos em casa posição e na linha vermelha os pips ganhos em cada vela com a posição aberta, onde se pode ver no fim a linha vermelha a subir que é o estado actual da ordem short do momento. Convém como é óbvio, ter a linha vermelha normalmente acima da azul. O nome do indicador dado nesta altura era de “G-A”. Agora, ganhos no sistema horário:

Aqui usei o MetaStock(TM) para testar os ganhos do sistema horário nos últimos 3 anos, com os parâmetros achados na primeira metade destes 3 anos, e onde coloquei os valores desde medição em pips (15.000 pips +-), e em % com margin-call de 80% (o que é mau pois ele deixará andar no teste a quebra e só cortará nos 80% cortando muito os lucros). As alavancagens foram desde 1/1 até 90/1 (100/1 curiosamente já nenhum dos 2 deu bons resultados e não quero tãopouco atingir esse “limite”). Em baixo estarão também testados os lucros com spreads entre os 3 e os 8 pips no sistema horário, apenas para que se veja que o sistema é viável com spreads muito altos.

Esta comparação não serve para incentivar alguém a investir com estas alavancagens extremamente perigosas (não aconselho nunca a ninguém investir a mais de 10/1 de alavancagem), mas sim para se notar a performance, estabilidade e segurança do sistema quando testado “in extremis”. Acho que um sistema deve ser sempre levado ao limite para ser considerado seguro.

É engraçado reparar também num aspecto facilmente visível: Sim, o sistema sem a segurança extra deu muito mais lucro a baixas alavancagens, mas nota-se o lado negativo do mesmo nas altas: a partir de 50/1 de alavancagem, nota-se que o sistema mais “seguro” teve de ganho 35.973.103.616% contra os 449.341.184% do sistema sem segurança. Deu ainda 134.370.582.528% de lucro a 70/1 de alavancagem onde o sistema sem segurança adicional deu apenas 87.080%. Deu ainda 32.748% de lucro a 90/1 de alavancagem (note-se que tem as margin calls de 80%) quando o sem segurança já a 80/1 daria prejuízo.

Com isto vê-se que o primeiro, ao ser mais estável e seguro quando usado em condições muito extremas de perigo, revela-se mais apto para uso no dia a dia, especialmente na segunda metade dos 3 anos testada sem qualquer optimização (ou seja quando for usado no dia a dia) e também quando tido em conta o factor spread.

Já está explicado em que consiste o sistema. O sistema não se baseia em indicadores que existem há bastante tempo e que milhões de pessoas usam pelo mundo fora, e que não são também adaptáveis à variação de comportamento do mercado. Este sistema trabalha ainda mais directamente ligado ao mercado e não a indicadores normais, pois baseia-se em indicadores que não existem, e que conseguem procurar padrões de comportamento do mercado que tentam com eles prever a evolução do mercado. Por serem indicadores diferentes de quaisquer outros usados, pois foram criados por mim, também será o sistema completamente original e diferente de qualquer outro, pois não incorpora nele qualquer indicador que seja usado no dia a dia por outros investidores. Não tem Estocásticos, nem RSI’s, nem CCI’s, etc. Não tem nenhum indicador conhecido, é original da raiz como tento que qualquer sistema que eu crie de origem seja.

O site já está funcional desde dia 18, mas devido a eu por motivos de segurança não ter instalado um servidor de web, preferi de forma mais indirecta, enviar os sinais para um servidor que por sua vez os publicará. Está a ser feito por uma linguagem de programação orientada para objectos (normalmente, quando no Windows, uso VC++ ou VB6), e essa aplicação tem o trabalho de, de x em x tempo, ler os sinais que são dados pelo sistema, buscar cotações novas à aplicação Metatrader(TM), ao minuto, actualizar a base de dados, construir o ficheiro Html e actualizá-lo no servidor, além de enviar emails de aviso dos sinais, verificar o estado da ligação, etc. Também ao acabar a aplicação que uso, poderão haver instabilidades momentâneas no site além de pequenas frases sem nexo no mesmo ocasionalmente. O 1º dia em que ele introduziu ordens de forma 100% automatizada foi no dia 2005-06-22 com o último short que ainda hoje se mantém (2005-06-24) mas que é capaz de estar prestes a passar a longo nas próximas horas, se os 1,2000 forem um suporte forte o suficiente. Pelos gráficos está neste momento a uma distância de 1 ou 2 horas de poder ficar longo, mas será o sistema a decidir.

Por estes motivos, não será apenas o sistema de trading exposto que é 100% isento de qualquer tipo de influência humana, também o sistema de actualização do site o é, 100% mecanizado, o processo é todo feito pela máquina, a decisão de compra e venda e o tratamento do site. Com um processo assim, é natural que possa haver uma falha de ligação à net ou falha de luz no servidor (após x tempo sem luz), e, apesar de ser raro esse tipo de acontecimentos, se acontecer, irei repor o bom funcionamento do site o mais rápido possível para que os sinais sejam avaliados de forma consistente por quem os vê, até porque estou a tratar de meter a máquina também a avisar-me onde quer que eu esteja de que estará em baixo.

AVISO: Não aconselho nunca, a ninguém a investir a mais do que 5/1 ou 10/1 de alavancagem, devido aos elevados riscos que apresentam para quem possa não estar muito familiarizado com esse tipo de risco. Não aconselho também ninguém a seguir os sinais expostos no site pelo meu sistema, que apesar de ter dado o lucro que deu na segunda metade dos 3 anos testados (e depois nos 6 meses deste ano que mais tarde verifiquei, pois só foi optimizado em 2001-2003), pela simples razão de que o sistema foi exposto na net para que seja avaliado por quem se interessa por este tipo de sistemas e para que possa ser assistida a sua performance em tempo real, pois como é óbvio um sistema testemunhado por muitas pessoas será mais credível por um sistema que apenas uma pessoa diz funcionar, por mais argumentos que se usem, é o famoso «ver para crer».

Qualquer opinião sobre o site deverá ser remetida por email para Gonçalo Nuno ou para o blog criado para esses comentários: Trading System Blog. O sistema, mais uma vez, tem feito lucro a longo prazo mas nada garante que não hajam meses com correcções e que este seja um dele. Ele foi apresentado no site com os parâmetros ainda de 2002-2003 e em dias de 2001-2003, mais tarde irei procurar parâmetros + recentes para que ele dê ainda mais lucro hoje em dia, mas como há a prioridade de acabar a aplicação primeiro, e como o sistema mesmo com esses parâmetros tem funcionado bem ainda hoje, será o suficiente para que possa ser analisado. Quando introduzir novos parâmetros, ou o farei mantendo as 2 tabelas (sistema com parâmetros recentes + com os parâmetros antigos), ou irei com pré-aviso meter as novas ordens com o novo sistema e deixando as velhas na tabela.

PS: Foram usadas nos exemplos dados as aplicações Metastock(TM) e a Metatrader(TM).

Bons negócios,

Gonçalo Nuno, 24 de Junho de 2005.»

Acima podem ver o logo do famoso “CQ Counter”, que usei em 2005 para contar as visitas à página, dado que estava no PWP da Netcabo (que não suportava páginas dinâmicas como .php), e que ainda hoje em 2021 à data em que escrevo isto, está activo, e podem consultá-lo pelo seguinte e histórico link:

http://cqcounter.com/?_id=FxManual&_lo=pt2

Chamei-lhe na altura “FxManual” pois a página tinha instruções sobre o sistema de trading também, que deixarei abaixo. Mas já agora deixo um print-screen que tirei agora mesmo do tal contador, para evitar que se um dia ele desaparecer, fiquemos sem os dados:

Abaixo fica um print do site como ele era:

Deixo agora o texto que existia na página onde eu expunha resultados dos sistemas de trading em tempo real ao pessoal, através de um sistema que gerava os sinais em minha casa, e gerava o HTML de imediato, e fazia o upload em tempo real para o PWP da Netcabo (o hosting da Netcabo via FTP), fazendo com que a página estivesse actualizada em tempo real sempre que existissem sinais novos.

Era o PWP da Netcabo (um hosting de uma ISP), e não um server meu, mas devido a este sistema de geração da página via HTML e upload da mesma em tempo real para o PWP, parecia um servidor meu. 🙂

A imagem baixo mostra como era a página na altura, e os dados expostos como a data da actualização, etc, e a data e hora que lá estão foi a última actualização feita na altura:

Esqueci de referir que na altura o BolsaPT estava completamente ao abandono, e eu dei a conhecer o sistema de trading e os seus resultados foi no BolsaInvest/ClubeInvest do Pedro Miranda, com o meu habitual nick Crashh, o post ainda deve existir por lá hoje em dia.

Agora a página final que escrevi em 2005 após voltar de férias, e com os resultados do sistema, os resultados do que o sistema andou a fazer de forma 100% automatizada enquanto eu estava fora, fica o texto dessa antiga página aqui, e é interessante porque nele explico porque o sistema correu nas piores condições possíveis:

«Viva,

Eu andei de férias e agora como preciso do espaço no meu processador parei o sistema online no dia 2 deste mês e deixo-vos aqui os resultados. Basicamente fecharam todos positivos, apesar da instabilidade que se viveu. E em condições extremas que já explicarei.
Já tive também os feedbacks que pretendia.
Vou-vos mostrar os resultados que teve em condições muito extremas (já explico no fim porquê).
Primeiro aqui ficam os resultados:
Como podem ver no site exposto em cima onde tive o sistema a funcionar, vou colocar os resultados:

SISTEMA DIÁRIO:
Short a 23-03-2005 a 1.3085 ia nos 27,296% de ganho a 10/1 nos últimos 4 anos.
Em fim de 17-06-2005 quando comecei com o sistema online, ia nos 1.2287 short com

798 pips de ganho já e nos 43.944,94% de saldo nos últimos 4 anos.
Deu finalmente ordem de Long a 13-07-2005 nos 1.2239, fechando o short de 23-03 com

ganho de 846 pips ficando com saldo de 44,944.74%.
No dia 01-09 para 02-09 as 24:00 fechei a 1,2486 o sistema, ele continuava longo e ainda foi mais alto no dia seguinte mas fechei o sistema com + 247 pips acabando nos 54,014.59% em 4 anos com 12,485 pips em 4 anos.
Conclusão: Ganho de 97.88% a 10/1 desde 23-03 em 1,5 ordens, e ganho nos últimos 2 meses de 23% de 295 pips (com 2 meias ordens em 2 meses, a mt longo prazo).

SISTEMA HORÁRIO:
Primeiro o sistema horário sem qualquer tipo de sistema de protecção:
Quem o acompanhou viu como foi, agora não tenho a tabela online mas como viram começou em março ia nos 390% +- e fechou agora nos 448.5% com ganho de 15% em 2 meses sem qualquer tipo de protecção a 10/1.

O sistema horário com protecções (e por isso menos ganhos mas mais seguro) fechou os 2 meses passando de 336% para 354% (ganho de 5,x%). Se tivesse sido implementado apenas um stop-loss de 100 pips (o que é muito mesmo assim), o ganho teria sido até aos 405% (ganho de 21%).

No sistema horário com protecções (e menos ganhos) conjugado com o diário, ou seja nunca ir contra a trend do diário, o sistema foi dos (se fizerem as contas podem comparar no site) 336% até aos 414% ou seja ganho de 23.21% em 2 meses a 10/1.

Condições extremas porquê???

• O sistema funcionou com valores de optimização achados entre 2001 e 2003, ou seja são valores já com 3 anos quase de desactualização como avisei no início. Escusado será dizer que o sistema com optimização até Junho de 2005 deu muito mais lucro.
• Quando o sistema dava ordem de compra, ele assumia compra apenas no open da hora seguinte, nem que para isso ele na própria hora perdesse muitos pips pela espera. É frequente ver ele a entrar só na hora seguinte e por isso perder muitos pips pela espera.
• Não tinha qualquer tipo de stop-losses! Pois é, o sistema foi testado sem qualquer tipo de stop losses o que na vida real não é bem igual. Podem ver no dia 05 de Junho, no dia do atentado em Londres que ele decidiu ficar Longo e que em poucas horas o mercado caiu 200 pips e ele assumiu perda de 187 pips e 15% de perda na carteira, justamente por não ter qualquer tipo de stop loss. Com stop loss, perderia por exemplo 20 pips e abriria longo novamente lá em baixo 100 pips abaixo. Como está, perde 100 pips até lá abaixo se cair e depois espera retomar ou fecha com prejuízo.
• O sistema não tem qualquer tipo de take profit.
• Sem qualquer tipo de money management (não entrou com x$ a espera de confirmação para entrar com o resto). Entrou sempre com 100% do capital que tem investido.
• Sem qualquer filtragem de ordens em termos de filtragem de ordens em spikes. Exemplo, o sistema entrar longo nos 1,2300, e estar nos 1,2150 e ter um spike nos 1,2300 e depois fechar a 1,2100 e retomar a queda. O sistema aqui entraria longo, mesmo continuando a queda e tendo sido um sinal falso. Uma pessoa facilmente pensaria em esperar até abrir essa posição.
• Período de grande instabilidade nos mercados Eur-Usd nestes meses. Eu próprio testei os sistemas nestes 2 meses e não consegui obter parâmetros em que ele desse uma curva estável de ganho em 2 meses, o que revela ter sido um período instável para qualquer sistema. Podem procurar na net pelos sistemas normais (procurando o winnerforexsignals por ex) e verão que nestes 2 meses todos os que vi falharam nos resultados).
• Escusado será dizer que quem saiba tradar e o tenha usado como objecto de consulta e ajuda, e tenha feito os seus daytrades de acordo com o sistema ou quando contra ele tenham ficado de fora, tenham feito muito mais lucro e a maiores alavancagens.

Tive pessoas que o usaram apenas como ajuda e que se deram muito melhor do que os resultados do próprio sistema.

• Etc.

Com estes contras todos, mesmo assim houve resultados positivos nos 2 sistemas, suas variantes e os 2 conjugados. Não atingiram a média de 30% ao mês que costumam ter nos últimos 3 anos (é óbvio que nessa média há meses com muito mais % e outros com menos, não são 30% fixos), mas os 20 e tal % de ganho tendo em contra as condições extremas, não foram más de todo.

Agradeço a todos os que seguiram o sistema pelo vosso feed-back, fiquei contente por saber que várias pessoas gostaram de o usar, peço desculpa por o tirar de online mas preciso da memória livre (e o espaço livre na barrinha do windows porque é irritante ter muitos programas aqui abertos) para outras coisas.
Quando voltar a meter um sistema online para testes (um dos outros) eu voltarei a repetir o que fiz, se tudo correr bem em melhores condições.

PS: Peço desculpa aos que o usaram e se queixava de ele de vez em quando estar em baixo mas eu não tinha um servidor próprio para ele, estava dependente do meu ISP, ftp dele, luz, etc.

Bons negócios a todos e espero que o sistema também vos tenha ajudado a aprenderem a fazer trades de forma menos stressante e emotiva.

E mais uma vez para os que acham que 50% ao ano é impossível, se um sistema em apenas 10/1 faz média de 30% ao mês (sim eu sei que só fez uns 13% ao mês nestes 2 meses mas a média dos anos é que conta), qualquer pessoa o pode fazer 🙂

Best regards,

Crashh»

Fica um print-screen dessa página abaixo:

Agora um exemplo do que era mostrado na página de sinais de trading na época:

«Nota: As outras tabelas não serão acrescentadas por falta de tempo mas a tabela mais segura seria entrar com o sistema horário sempre do mesmo lado do diário, aí serão menos trades mas mais perdas serão evitadas como a dos + de 100 há uns dias.

Atenção: Estou a ter problemas a migrar a plataforma mql3 para mql4, o sistema quando reiniciado mete o histórico ok, mas em tempo real, parece tomar valores errados do indicador e reparei agora que anda a dar ordens a mais que o sistema original ou quando reiniciado não daria. O sistema ficará a funcionar mas para todos os efeitos a performance de agora não é de tomar em conta até que resolva o problema. De qualquer das formas deixarei aqui a performance do sistema no metastock e metatrader para se ver a diferença das ordens dele para as da tabela. A dos -4 pips curiosamente não foi dada pelo sistema mas foi inserida na tabela. Possivelmente o bug de ter visto uma ordem a mais há uns dias de manhã que afinal foi dada só de tarde, parece ter sido um desses problemas e eu só ter reparado agora (descrita no blog). De qualquer das formas as ordens grandes foram dadas (a negativa, se formos contra a tendência) de 180 perda e as positivas de 90 e 80.

[ENGLISH]

I’m having problems in the migration to the new plaftorm mql4 where the real time system is based nowadays, so I’ve noticed it’s giving some strange orders on the table which the system didn’t know about. For example the -4 pips was not done by the system. I’ll try to correct this as soon as possible, but anyway, I’ll leave here the real system performance in 2 charts in metastock and metatrader, just to check the lines. The 2 yellow lines on metatrader are the last 2 orders. There is a difference between the real system and the updating program system so it’s not reliable these next days and its performance should not be accounted for.

Hourly System: (EUR/USD):

Daily System: (EUR/USD):

Nota: Será feita a actualização da página de 5 em 5 minutos, e a mesma será refrescada automáticamente a cada 30 segundos. Se o atraso de actualização em relação à última hora de actualização do site (presente na tabela) for várias vezes superior aos 5 minutos, é porque poderá estar a haver algum problema de ligação no servidor que aloja os sinais, se for um problema de outro género, convirá contactar o Webmaster. De momento o servidor está em modo experimental com apenas uma ligação à Internet e um servidor sem qualquer tipo de medida de segurança contra eventuais falhas, pelo que poderá estar em baixo ocasionalmente.

[ENGLISH]

Note: It will be done an update to the website each 5 minutes, and the website will be refreshed automatically each 30 seconds. If the update’s delay in relation to the hour of the last update (seen on the table) is many times bigger than those 5 minutes, it’s because it may be happening some king of connection problem to the internet on the server that handles the signals, if it has any other problem, it would be a good idea to contact the Webmaster. Nowadays the server is in experimental mode only with one connection to theInternet and one server without any kind of clustering fault-tolerant system behind, so it may be down sometimes.

Gonçalo Nuno @ 2005-06-18»

Este foi o sistema de trading que coloquei neste site abaixo para ser testado em tempo real por pessoas que viram na altura as suas carteiras investir em tempo real nas suas casas sem intervenção humana, como experiência para ter a noção se os resultados poderiam ser muito próximos aos previstos matematicamente ou não (devido a factores como lags na Internet, etc):

Para testar este sistema, inicialmente criei o projecto MMAT, que podem consultar aqui:

Hoje em dia estou a reestruturar todo este conceito e recriar tudo em C/C++, para optimizar a sua performance, e para testar milhões de combinações de activos, parâmetros, históricos, etc, para mostrar por fim os resultados reais deste sistema antes de os tornar públicos (antes de divulgar as suas fórmulas):

Um dia talvez coloque aqui novidades.

2021-04-24.