Projecto GFX-Trading

Aqui vou falar do mais conhecido dos meus sistemas de trading, bem como um website que serviu de experiência para o mesmo, e até um software de servidor e cliente que criei em 2004 para que os utilizadores vissem os seus computadores a dar ordens nos mercados cambiais de forma 100% automatizada sem qualquer intervenção humana, o ainda existente mas abandonado há quase 15 anos http://www.gfx-trading.com/.

Atenção que há milhares de coisas chamadas de “GFX-Trading” pela Internet, que não têm nada a ver com isto. Este refere-se ao sistema que operou entre 2005-2007, e que está no domínio acima. Há 1001 outras coisas, cursos, sites, vídeos, etc, que não têm nada a ver com isto, e que usam nomes parecidos.

Eu comecei já no ano de 2002/2003 a criar sistemas de trading mecânicos, para investirem de forma 100% automatizada nos mercados financeiros. Abaixo podem ver o exemplo de um em funcionamento, junto com os seus lucros.

GFX-Trading G-System Profits On Screen on Metatrader

Eu tenho um vídeo no fim a explicar o que criei na altura e como tudo funcionava.

Mas de forma muito resumida, posso dizer que tornei um dos sistemas de trading públicos, para que todos vissem os seus sinais, como experiência, para ter feedback dos utilizadores, para saber se era bom segundo a sua opinião.

Na altura tinha o BolsaPT em baixo, e fiz a partilha no fórum do Pedro Miranda, o ClubeInvest.

O feedback foi bom, apesar de não ter sido um mês perfeito.

Mas um amigo meu falou-me que só poderia saber se o sistema era realmente bom se as pessoas pagassem bem por ele e continuassem a pagar.

Quis ter a certeza, por isso tratei de criar um site para o efeito, para o divulgar, um servidor para receber sinais da minha máquina e enviá-los para a máquina do cliente, e outra aplicação para o cliente ver a sua conta ser operada de forma 100% automatizada com base no sistema, e encontrar amigos que quisessem gerir tudo e fazer algum lucro. Algo que funcionasse como no esquema abaixo, criado na altura para o exemplificar:

Como não podia deixar a fórmula nas mãos deles, tratei de criar a aplicação servidor em casa, que operava na minha máquina, sacando cotações da Internet, calculando as ordens com base nas mesmas, e enviando para o servidor do meu hosting de Internet.

Lá no hosting, tinha outro servidor que não só recebia os sinais, como os fornecia a todos os clientes lá autenticados.

E cada cliente tinha uma aplicação para receber sinais desse servidor, e interagir com a sua corretora, normalmente corretoras com interface Metatrader (linguagem de programação MQL4), como a Alpari na época, e mandar executar as ordens.

Desta forma, o sistema funcionava de forma 100% automatizada, eu não tinha de fazer nada, os amigos podiam gerir o site, e os clientes tinham as ordens dadas sem fazer absolutamente nada.

Na imagem abaixo podem ver os ganhos no fundo do gráfico em percentagem, junto com a entrada de cada ordem a cada momento, para se medir bem os lucros ou prejuizos actuais:

GFX-Trading Performance Charts on Metatrader

Um deles era invisual do Brasil e adorava o sistema e agradecia pelo mesmo.

O meu objectivo era assim que possível torná-lo gratuito e parar os preços, mas nem todos eram a favor, a dada altura subi para uns 300€ ao mês para ver se ainda pagavam, e eles pagaram e diziam que pagariam mais se fosse preciso.

Decidi então parar tudo pois já sabia que o sistema era confirmadamente bom.

O utilizador invisual do Brasil falou tal como outros que não parasse, que fazia muito dinheiro com ele, e que pagaria muito mais se fosse preciso. Abaixo podem ver exemplo de ganhos em pips.

Eu referi que um dia iria dar a fórmula dele para todos usarem, e meti essa mensagem no site, e isto lá para 2006 ou 2007.

Infelizmente com tanta falta de tempo nunca mais o fiz. 🙁

Lá para 2010/2011, comecei a criar o MMAT, um programa que colocarei noutra página deste site, que serviria para fazer backtesting dos sistemas a muitos activos financeiros, para depois dar ao público com manuais, provas de ganhos, etc.

Deixei a meio e até 2020 nunca mais fiz nada.

Em 2020 retomei o projecto, que poderão consultar na página dos Trading Systems de 2020, e é esse o projecto que finalmente me fará dar tudo a todos, as fórmulas do sistema.

Levou tempo, mas farei. 🙂

Antes de partilhar um vídeo sobre o mesmo, deixo um post antigo do Facebook em que falo do sistema em questão e onde podem ver (também pela imagem), como eu testava os sistemas de trading que criava lá para 2004/2005:

«2005 – Trading Systems (Sistemas de Trading Mecânicos)…

Há muita coisa que fiz no passado e quase ninguém sabe e este álbum foi para dar a conhecer alguns desses trabalhos.

Como há uma ou duas semanas vi uma reportagem na Sic Notícia sobre robot-traders que estavam agora a vingar nos mercados, lembrei-me que eu já tive a ideia de os criar há mais de 10 anos, e resolvi em 1º lugar dar um exemplo de um deles, mais tarde de um website.

Dizem que 90% das pessoas perdem $ na Bolsa, outros 5% mantêm-se sem grandes perdas, 4% ganham muito e 1% ficam ricos.

Não seria perfeito ter máquinas de ovos de ouro, que investem por nós e fazem $ sozinhas? O problema é que essas máquinas teriam de ser melhores (o termo inteligente aqui é errado mas digamos que mais “inteligentes”) que 99% dos traders, e quem investe não costuma ser uma pessoa burra.

Logo, como fazer um sistema que bate 99% das pessoas experimentadas no trading?

1º Os melhores traders, o percentil topo 1%, não sabe no geral programar bem ou dar-se ao trabalho de o fazer.

2º – Os bons programadores, ou mesmo os melhores, não costumam ser melhores traders também.

Alguém para fazer algo assim teria de estar no topo 1% dos traders e programar bem. Isso é raro acontecer. E quem o faz, não divulga regra geral os seus sistemas. Um dia divulgarei alguns, o seu código e fórmulas ma sou caso raro. E quando falo em estar no percentil 1% não significa uma pessoa estar rica mas sim uma pessoa saber como ficar rica na Bolsa, porque pode-se saber e não querer ser. Afinal de contas viver da Bolsa é bem mais stressante do que muitos imaginariam, eu preferia 1000 vezes uma vida normalíssima.

Em 2001/2002 já eu estava a programar sistemas de trading para prever evolução de preços da Portugal Telecom.

Em 2004 já eu tinha experiências online de trading systems e beta testers, e até criei na altura um dos primeiros sites do género, a nível nacional acho que o primeiro.

O site mais tarde partilho, mas não quis perder mais tempo a geri-lo e deixei-o abandonado, ainda existe contudo.

O sistema, é apenas um dos muitos que fiz, não é sequer dos melhores, mas este permitiu no site (este foi o que foi usado no site com algumas alterações), um ganho de 20.000% em 3 anos (alguém com 100.000€ ter 20.000.000€ em 3 anos.

Claro que nem tudo é tão linear, porque há factores que influenciam, como delays nas transacções, não se saber se o melhor é dar ordens a preço fixo ou ao melhor preço, etc.

Este é um dos sistemas que um dia vou tornar públicos.

Primeiro terei de escrever um livro sobre ele, com as suas fórmulas matemáticas (sim, tive de criar fórmulas matemáticas-estatísticas que podem ser usadas noutras áreas também), e explicar como tudo pode ser e deve ser usado.

Quando um dia tiver tempo para escrever esse ebook, libertarei este sistema ao público, para deixar uma marca minha também na área das Matemáticas e Estatísticas, já que no Trading já deixei outras.

Um dia talvez partilhe isto e será divulgado no Facebook, mas antes disso terei outras coisas para fazer, mais importantes, como o Projecto Robin Hood.

Este não era dos meus melhores, mas vejam a curva de ganho + – constante, e no canto inferior direito está um algoritmo a funcionar escrito na linguagem MQL4 a dar ordens sozinho em tempo real nos mercados cambiais.